Anhand vieler Beispiele und empirischer Fallstudien erörtern die Autoren anschaulich
institutionelle und methodische Grundlagen. Ausführlich werden Investments in Aktien Zinstitel
und Derivate behandelt Futures Optionen und Swaps sind dabei jeweils eigene Kapitel gewidmet.
Immobilieninvestments internationale Portfolio-Diversifikation und Value-at-Risk runden die
breit angelegte Einführung ab. In der 4. Auflage neu aufgenommen: Abschnitte zu weiteren
Modellkonzeptionen Stylized Facts empirischer Renditezeitreihen Prospect-Theorie Theorie
effizienter Märkte Portfolioheuristiken Zinsprognose Preisbildung bei Rohstofffutures
Risikomanagement von Optionspositionen Rohstoffinvestments
