Nichts ist faszinierender als Derivate und deren angewandte Mathematik welche wir im Financial
Engineering jeden Tag nutzen. Die damit verbundenen Strategien deren Einsatz Bewertung und
Risikomanagement zeigen die ganze Vielschichtigkeit dessen auf was wir Financial Engineering
nennen. Das vorliegende Buch erarbeitet diese Strategien Bewertungsmodelle und
Risikomanagementsysteme und bindet diese aktiv in den Financial Engineering Prozess ein. Dabei
wird der Ansatz verfolgt neben der theoretischen Darstellung auf die praktischen
Einsatzmöglichkeiten einzugehen ohne die quantitativen Grundlagen aus den Augen zu verlieren.
Erweitert wurde die Vorauflage um Themen wie vertiefte Bewertung und Risikoeinschätzung von
exotischen Optionen neue Referenzzinssätze künstliche Intelligenz im Financial Engineering
und unvollkommene Finanzmärkte.
