Wie faszinierend die Welt der Derivate und die damit verbundene angewandte Mathematik ist
kann man im Fachgebiet des Financial Engineerings entdecken. Es ist ein spezieller Teil der
Finanzwirtschaft in dem die Grenzen zwischen Mathematik Modellkunde und derivativen
Instrumenten zu einer ganzheitlichen Strategie und Betrachtungsweise verschmelzen. Diese
Vielschichtigkeit ist es was das Financial Engineering so interessant und reizvoll macht. Das
vorliegende Buch erarbeitet diese Strategien Bewertungsmodelle und Risikomanagementsysteme und
bindet diese aktiv in den Financial Engineering Prozess ein. Dabei wird der Ansatz verfolgt
neben der theoretischen Darstellung auch auf die praktischen Einsatzmöglichkeiten einzugehen
ohne die quantitativen Grundlagen aus den Augen zu verlieren. Erweitert wurde die
Vorauflage um einen tieferen Blick auf die jeweiligen Instrumente deren Modellrahmen sowie der
eingängigen Risikoeinschätzung im Aggregat. Die Einführung von neuen Instrumenten wie zum
Beispiel der Daily Options an der Eurex sowie neue Anforderungen welche die Regulatorik und
die ESG-Kriterien mit sich bringen werden ebenfalls aufgegriffen und besprochen.
