EAN: 9783319686639

MATHEMATIK KOMPAKT MODELLE DER ZEITREIHENANAL...

Dieses Buch bietet eine einheitliche und geschlossene Darstellung von Theorie und Modellen  die
der Zeitreihenanalyse zugrunde liegen. Das Schwergewicht liegt dabei beim schwach stationären
Fall und bei linearen Modellen: Im ersten Teil wird die Theorie allgemeiner multivariater
schwach stationärer Prozesse in Zeit-und Frequenzbereich  einschließlich deren Prognose und
Filterung hergeleitet. Der zweite Teil beschäftigt sich mit multivariaten AR-  ARMA- und
Zustandsraum-Systemen als den wichtigsten Modellklassen für stationäre Prozesse. In diesem
Rahmen werden Yule-Walker Gleichungen  die Faktorisierung rationaler Spektren  das Kalman
Filter und die Struktur von ARMA-und Zustandsraum-Systemen beschrieben. Ziel des Buches ist es
die wesentlichen Konzepte  Ideen  Methoden und Resultate in mathematisch sauberer Form
darzustellen und somit eine solide Fundierung für Studenten und Forscher in Feldern wie
datengetriebener Modellierung  Prognose und Filterung  wie sie etwa für die Kontrolltheorie 
Ökonometrie  Signalverarbeitung und Statistik relevant sind  zu bieten.

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