Das Buch befaßt sich mit der Aufgabe den Zustandsvektor eines linearen dynamischen Systems aus
den meßbaren Ausgangsgrößen zu bestimmen. Dieses Problem wir zunächst als deterministische
Beobachtungsaufgabe betrachtet d.h. ohne explizite Berücksichtigung der zufälligen Störungen
und Meßfehler. Durch Einbeziehen stochastischer Anfangswerte Störgrößen und Meßfehler wird die
Kalman-Bucy-Filterung als optimale Verallgemeinerung der Gaußschen Ausgleichsrechnung
dargestellt.
