Cet ouvrage présente un cours de Statistique Asymptotique (avec compléments de cours et
exercices). Il a été enseigné au DEA de Paris 7 de Statistique et Modèles Mathématiques en
Economie et en Finance. Le but est de présenter avec un maximum d'exemples (variables
indépendantes dépendantes diffusions processus ...) les divers points de vue utilisés en
Statistique Asymptotique leurs cohérences et leurs différences. Ainsi se côtoient les théories
d'Hajek Le Cam Bahadur Ibragimov Has'minskii Efron Amari ... Le but de ce livre est de
donner une vue assez large en Statistique Asymptotique et de faciliter l'accès à des ouvrages
plus difficiles développant chacun l'une de ces différentes théories de façon plus approfondie.
Le dernier chapitre du livre met en application sur un exemple particulier (celui des ruptures
de modèles) les théories présentées au cours des chapitres précédents et met en évidence la
différence des résultats qu'elles apportent.
