EAN: 9783540633938

MÉTHODES DE MONTE-CARLO POUR LES ÉQUATIONS DE T...

Le but de ce livre est de donner une introduction aux méthodes de Monte-Carlo orientée vers la
résolution des équations aux dérivées partielles. Après des rappels sur les techniques de
simulation  de réduction de variance et de suites à discrépance faible  les auteurs traitent en
détail le cas des équations de transport  de l'équation de Boltzmann et des équations
paraboliques de diffusion. Dans chaque cas ils introduisent les processus aléatoires associés
et discutent les techniques d'implémentation. Des exemples issus notamment de la neutronique et
d'applications financières sont donnés. Ce livre est destiné à des étudiants de maîtrise et de
D.E.A. ou à des élèves d'Ecole d'ingénieurs ayant de bonnes connaissances en probabilités.

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