Börsennotiertes Private Equity ermöglicht auch Privatinvestoren eine Partizipation an Private
Equity und erlebte in der Zeit vor der Finanzkrise zum wiederholten Male einen Boom. In der
wissenschaftlichen Literatur wurde es dennoch bisher nur wenig beachtet. Diese Arbeit
untersucht unter Berücksichtigung der besonderen statistischen Eigenschaften z. B.
Autokorrelation die risikoadjustierte Performance dieser Anlagekategorie. Hierbei zeigt sich
dass keine Überrendite im Vergleich zu anderen Aktienportfolios erzielt wurde. Zusätzlich
werden Einflussfaktoren auf die Rendite sowie Portfolioeffekte betrachtet. Aus aktuellem Anlass
schließt ein Kapitel zu den Auswirkungen der Finanzkrise auf Listed Private Equity die
Untersuchung ab.
