Das Lehrbuch gibt eine Einführung in typische Aufgabenstellungen der modernen Finanzmathematik.
Dabei werden im einfachen zeitdiskreten Rahmen die wichtigsten finanzmathematischen Prinzipien
(Arbitrage Duplikation Diversifikation) und Resultate (Fundamentalsätze der Optionsbewertung)
vorgestellt ohne dass bereits die Methoden der zeitstetigen Marktmodelle benötigt werden.
Aufbauend auf der zeitstetigen Modellierung von Finanzmärkten werden dann die Probleme der
Optionsbewertung (insbesondere die Black-Scholes-Formel) und der Portfolio-Optimierung
(Optimale Investmentstrategien) behandelt. Die benötigten mathematischen Werkzeuge (wie
Brownsche Bewegung Martingaltheorie Itô-Kalkül stochastische Steuerung) werden in
selbständigen Exkursen bereitgestellt. Direkte Beziehungen zur Anwendung in der Praxis der
Finanzindustrie werden in einleitenden Abschnitten durch die Vorstellung populärer Handels-
und Garantiestrategien sowie zahlreicher numerischer Verfahren zur Bewertung exotischer
Optionen hergestellt. Das Buch eignet sich als Grundlage einer Vorlesung die sich an einen
Grundkurs in Stochastik anschließt. Es richtet sich an Studierende der Mathematik und der
Finanzwirtschaft sowie an Praktiker in Banken und Versicherungen.
