9783658119072 - BestMasters Backtesting Value at Risk and Expected Shortfall - Simona Roccioletti Kartoniert (TB)

EAN: 9783658119072

Produktdaten aktualisiert am: 26.02.2025
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In this book Simona Roccioletti reviews several valuable studies about risk measures and their
properties  in particular she studies the new (and heavily discussed) property of Elicitability
of a risk measure. More important  she investigates the issue related to the backtesting of
Expected Shortfall. The main contribution of the work is the application of Test 1 and Test 2
developed by Acerbi and Szekely (2014) on different models and for five global market indexes.

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