Die Arbeit liefert einen weiten Überblick über die modelltheoretischen Analysemöglichkeiten von
Finanzmärkten. Christian Peitz hat neben der Anwendung herkömmlicher Methoden neue Modelle
entworfen wodurch große Teile der Arbeit sehr anwendungsorientiert sind. In den einzelnen
empirischen Teilen wurden die Handelsdaten von Unternehmen Indizes und Volatilitätsindizes
benutzt. Auf Basis dieser Daten (ultra-hochfrequente hochfrequente und niederfrequente) wurden
praktisch relevante und leicht anzuwendende Volatilitätsmodelle entworfen die für bestimmte
Fragestellungen geeigneter sind als bisherige Modelle in jedem Fall jedoch eine Alternative
für die bisherigen Modelle darstellen (dazu zählen z.B. die semiparametrischen Erweiterungen
des APARCH EGARCH und CGARCH Modells).
