Jan Natolski behandelt die Problematik der Quantifizierung des Risikokapitals aus einer
theoretischen Perspektive die in wertvolle Impulse für die praktische Handhabung mündet. Dies
ist ein wichtiger Schritt da Versicherungsunternehmen durch die Richtlinie Solvency II
verpflichtet sind genügend Risikokapital zu hinterlegen um die Gefahr der Insolvenz möglichst
gering zu halten. Als zentrales Resultat zeigt der Autor dass die in der Praxis verwendete
Methode der Replikation mathematisch fundiert ist. Dabei setzt er Methoden aus verschiedenen
mathematischen Gebieten so z.B. der Optimierung und der Stochastik ein.
