Das vorliegende Buch und der zugehörige erste Band über Optionsbewertung und
Portfolio-Optimierung geben eine gründliche Einführung in die Methoden und Prinzipien der
modernen Finanzmathematik. Dieser zweite Band behandelt insbesondere Zinsmodellierung
Verallgemeinerungen des Black-Scholes-Modells zur realistischeren Modellierung von
Aktienpreisen sowie Parameterschätzung und -kalibrierung. Um das Lesen und Verstehen aller
Kapitel zu vereinfachen werden jeweils einführende Abschnitte mit Motivation und Überblick
voran gestellt in denen der im Kapitel folgende Stoff ökonomisch motiviert seine Entstehungs-
und Entwicklungsgeschichte beschrieben oder auch Aspekte der Praxis gegeben werden. Technisch
anspruchsvolle theoretische Konzepte werden wieder in Exkursen dort präsentiert wo sie zum
ersten Mal benötigt werden. Das Werk richtet sich an Studierende der Mathematik und der
Finanzwirtschaft sowie an Praktiker in Banken und Versicherungen.
