Dieses essential gibt einen Überblick zu aktuellen Erscheinungsformen der Portfolio Insurance
sowie zur Anwendbarkeit der Constant-Proportion-Portfolio-Insurance mit vielfältigen
Finanztiteln auf unterschiedlichen Geld- und Kapitalmärkten. Die empirische Untersuchung mit
historischen Daten dazu umfasst einen Zeitraum von über sechs Jahren und ist in diesem Umfang
ohne Vergleich. Die Darstellung und Vorgehensweise im Rahmen der Strategie erfolgt detailliert
und wird mit Beispielen zur Replizierbarkeit unterstützt. Gleiches gilt für die empirischen
Ergebnisse der unterschiedlichen Ergebnisse und der jeweiligen Finanztitel die mit der
Portfolio Insurance geschützt werden. Als Ergebnis wird deutlich dass Transaktionskosten
keinen wesentlichen Einfluss auf das Ergebnis der Strategien haben negative Zinssätze jedoch
den Erfolg maßgeblich negativ beeinflussen können.
