Aus der Aktualität des Regelwerks von Basel III resultieren neue Fragestellungen denen sich
Martin Windl auf Basis von mikroökonomischen Modellen nähert. Auf eine Diskussion des
industrie- und informationsökonomischen Ansatzes der Bank folgt zunächst eine Vorstellung
relevanter Beiträge zur Theorie und Empirie der Kapital- und Liquiditätsregulierung. Die
anschließenden Kapitel befassen sich vor dem Hintergrund der Regulierung durch Basel III mit
der mikroökonomischen Wirkungsweise der Liquiditätsregulierungsinstrumente LCR und NSFR auf
optimales Bankverhalten. Die Analyse erfolgt unter der Prämisse eines positiven und eines
negativen Interbankenzinses. Abschließend geht der Autor der Frage nach inwiefern
Liquiditätsregulierung Phänomene wie austrocknende Interbankenmärkte und Liquiditätshortung
beeinflussen kann.
