EAN: 9783662502983

SPRINGER-LEHRBUCH EINFÜHRUNG IN DIE NUMERISCH...

Das Lehrbuch erklärt numerische Methoden der Finanzmathematik exemplarisch anhand der
Berechnung von Optionspreisen. Nach einer Einführung in die Modellierung wird die numerische
Simulation der Stochastik dargestellt  mit Zufallszahlen und Monte-Carlo-Verfahren. Es folgt
die Numerik zu Black-Scholes-Gleichungen  mit Differenzenverfahren und
Finite-Element-Verfahren. Die vorgestellten Algorithmen lassen sich unmittelbar implementieren.
Übungsaufgaben  instruktive Abbildungen sowie themenbezogene Anhänge und ergänzendes Material
auf der Webseite des Autors runden das Buch ab. Die zweite Auflage ist stark überarbeitet und
erheblich umfangreicher: Verwerfungsmethoden und Monte-Carlo-Methoden für Optionen
amerikanischen Typs ergänzen die stochastischen Methoden und ein neues Kapitel befasst sich mit
der Bewertung von Optionen auf zwei Assets  mit Strafterm-Methoden und höherdimensionalen
Bäumen.

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