Dieses Buch führt mathematisch prazise in die stochastischen Modelle ein die bei der Bewertung
von Schadensbetragen für Versicherungen von besonderer Bedeutung sind. Abgedeckt werden Modelle
für kleine und große Schadensbetrage Modelle für extreme Ereignisse Risikomaße sowie die
stochastischen Prozesse der aktuariellen Risikotheorie: Zahlprozesse zusammengesetzte Prozesse
Erneuerungsprozesse und Poisson-Prozesse. Zentrales Thema ist die Bestimmung der
Ruinwahrscheinlichkeit des Versicherers. In diesem Zusammenhang werden analytische Lösungen
asymptotische Approximationen sowie numerische Algorithmen wie die Monte-Carlo-Simulation
vorgestellt. Gute Grundkenntnisse in der Wahrscheinlichkeitstheorie werden vorausgesetzt doch
ein Anhang mit den wichtigsten Resultaten erleichtert die Lektüre dieses Buches. Das Buch ist
geeignet für fortgeschrittene Bachelor- oder Masterstudierende der Mathematik oder Statistik
mit entsprechender Vertiefungsrichtung. Darüber hinaus richtet es sich an Kandidaten die das
Diplom der Schweizerischen Aktuarvereinigung (SAV) erwerben oder sich auf das Diplom der
Society of Actuaries (SOA) vorbereiten möchten. Auch praktizierende Versicherungsmathematiker
die ihre technischen Kenntnisse vertiefen wollen werden angesprochen. Die vorliegende zweite
Auflage enthält theoretische Ergänzungen insbesondere Resultate über die Fluktuationen der
Summe und der zusammengesetzten Summe d.h. des Gesamtschadensbetrages einer Periode. Darüber
hinaus erleichtern nun neue Aufgaben verschiedener Schwierigkeitsgrade und mit ausführlichen
Lösungen das Selbststudium.
