Moderne finanzmathematische Methoden sind eng mit der Theorie stochastischer Prozesse
verbunden. Begriffe und Resultate dieser Theorie bis hin zur stochastischen Integration werden
in diesem Lehrbuch in ihren Wechselbeziehungen zu finanzwirtschaftlichen Problemstellungen
dargestellt. Auf der Grundlage von Vorkenntnissen der Wahrscheinlichkeitstheorie werden dem
Leser die wesentlichen Methoden zur Analyse und Bewertung von Finanzderivaten vermittelt und
damit ein vertieftes Verständnis für die Praxis der Finanzmärkte. Neu aufgenommen sind die
Theorie unvollständiger Märkte und stochastischer Volatilitätsmodelle ferner die Darstellung
von Sprungprozessen und von Marktmodellen mit Sprüngen.
