EAN: 9783836657426

BERECHNUNG DER MINDESTKAPITALANFORDERUNGEN UNTE...

Die EU-Kommission arbeitet derzeit am Projekt Solvency II  durch das die Aufsicht von
Versicherungsunternehmen weitläufig reformiert werden soll. Eine wichtige Neuerung betrifft die
risikotheoretisch korrekte Bestimmung des Risikokapitals. Die Vorhaltung von Risikokapital soll
den möglichen Verlust einer risikobehafteten Finanzposition (sowohl Kapitalanlagen als auch
Schäden) ausgleichen. Bei der Berechnung des Risikokapitals spielt insbesondere die Wahl des
richtigen Risikomaßes eine entscheidende Rolle. Im vorliegenden Buch werden die wünschenswerten
Eigenschaften von Risikomaßen vorgestellt und ihre ökonomische Interpretation erklärt  so dass
eine Entscheidung über die Wahl des richtigen Risikomaßes möglich wird. Das derzeit vermutlich
bekannteste Risikomaß ist der Value-at-Risk. Die Risikomessung mit dem Value-at-Risk ist
problematisch  da er nur für spezielle Verteilungen die ökonomisch sinnvollen Eigenschaften für
Risikomaße erfüllt. Die Verwendung des Value-at-Risk kann zu einer Fehleinschätzung führen in
Bezug auf die Frage  welche Risiken als riskanter eingestuft werden müssen als andere. Das
vorliegende Buch stellt die Schwachpunkte des Value-at-Risk ausführlich dar und stellt
alternative Risikomaße vor. Dabei liegt der Fokus auf den Risikomaßen  die auf der Basis von
Quantilen definiert werden (Average Value-at-Risk  Spektralrisikomaße).

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