EAN: 9783836665735

PERFORMANCE- UND RISIKOMESSUNG BEI HEDGEFONDS -...

Per 01. Januar 2004 hat der Gesetzgeber die notwendigen Rahmenbedingungen für Deutschland
geschaffen und die Nutzung der Hedgefonds als neue Anlageform ermöglicht. Um ein allgemeines
Verständnis für die Anlageform der Hedgefonds zu erhalten wird zuersteinmal der Begriff
Hedgefonds  die historische Entwicklung und Abgrenzungsmöglichkeiten zu traditionellen
Investmentfonds vorgestellt. Darüber hinaus wird auf die rechtliche Sitiuation in Deutschland
eingegangen. Weiter werden die unterschiedlichen Handelsstrategien vorgestellt  wobei eine
Einteilung in fünf verschiedene Hauptkategorien erfolgt. Es werden die einzelnen Strategien in
ihrer Funktionsweise erklärt. Darüber hinaus werden verschiedene praxirelevante Rendite- und
Risikokennzahlen  sowie Risiko- und Performancemaße beschrieben und erläutert. Auch werden drei
verschiedene statistische Tests beschrieben  die es ermöglichen eine Aussage über die
Verteilung der Renditen eines Hedgefonds zu treffen. Im Speziellen wird erläutert  wie getestet
wird  ob eine Normalverteilung der Renditen vorliegt. Ein weiteres Kapitel beschäftigt sich mit
dem Themengebiet der Copulas. Copulas können zur Analyse von Diversifikationseigenschaften
hergezogen werden. Zunächst erfolgt eine Definition der Copula Funktion und die Vorstellung
verschiedener Copula Familien. Zudem wird das Log-Likelihood-Schätzverfahren zur Schätzung von
Coplua Funktionen beschrieben. Das letzte Kapitel gibt einen kurzen Ausblick auf weitere
interessante Fragestellungen im Themengebiet der Hedgefonds.

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