Strommärkte zeichnen sich durch eine sehr komplexe Strompreischarakteristik aus die besondere
Anforderungen an das Risikomanagement von Energiekonzernen stellt. Die vorliegende Arbeit
beschäftigt sich mit der Preismodellierung sowie Derivatebewertung im Strommarkt. Kernpunkte
sind dabei die Beschreibung und Schätzung von Preissprüngen eine einheitliche Kalibrierung an
Spot- und Derivatemärkten sowie die Auswirkungen des Emissionszertifikatehandels auf die
Strompreischarakteristik.
