Dieser einführende Text basiert auf Vorlesungen innerhalb eines mehrsemestrigen Zyklus
Numerische Mathematik die der Autor an den Universitäten Saarbrücken und Heidelberg gehalten
hat. Im vorliegenden Band werden die Konzepte numerischer Verfahren zur Lösung linearer
Optimierungsaufgaben (sog. Lineare Programme) entwickelt. Dazu gehören neben dem klassischen
Simplex-Verfahren insbesondere auch modernere Innere Punkte-Methoden. Als naheliegende
Weiterungen werden auch Methoden für konvexe nichtlineare speziell quadratische
Optimierungsaufgaben diskutiert. Dabei finden sowohl theoretisch-mathematische als auch
praktische Aspekte Berücksichtigung. Das Verständnis der Inhalte erfordert nur solche
Vorkenntnisse wie sie üblicherweise in den Grundvorlesungen über Analysis Lineare Algebra und
Numerik vermittelt werden. Zur Erleichterung des Selbststudiums dienen theoretische und
praktische Übungsaufgaben mit Lösungen im Anhang.
