Die vorliegende Studie untersucht den Zusammenhang zwischen internetbasierten Suchanfragen zum
Zeitpunkt t0 und der zu einem späteren Zeitpunkt t1 zu verzeichnenden Entwicklung des deutschen
Kapitalmarkts. Ausgangspunkt der Untersuchung ist die Hypothese dass aus dem Zugriffsverhalten
auf eine Suchmaschine auf die Entwicklung zukünftiger Aktienkurse und Kursvolatilitäten
geschlossen werden kann. Die Studie analysiert zu diesem Zweck Datenbestände ausgewählter Titel
des DAX-Performance-Index mithilfe von Google Trends und anerkannten mathematisch-statistischer
Verfahren und überprüft somit die Theorie der (mittelstarken) Informationseffizienz von
Kapitalmärkten des späteren Nobelpreisträgers Eugene F. Fama im Lichte aktueller technischer
Entwicklungen. Dieses Werk ist eine Neuausgabe des 2016 veröffentlichten Buches
Informationseffizienz von Kapitalmärkten.
