EAN: 9783631587478

KLASSIFIKATION UND ANALYSE FINANZWIRTSCHAFTLICH...

In der Literatur wird der Aktienkursverlauf häufig als Summe aus deterministischem Zins und
stochastischem Prozeß modelliert. In dieser Arbeit wird diese Inkonsequenz überwunden und der
Kursverlauf als eine Überlagerung von stochastischen Prozessen mit jeweils unterschiedlichen
Autokorrelationsverläufen bzw. Memorycharakteristiken erklärt  nämlich mit Hilfe der aus der
Chaostheorie bekannten fraktalen Brownschen Bewegungen. Anschließend werden zwei neue Konzepte
zur quantitativen Erfassung der Autokorrelationen entwickelt: die Eigenwerte der
Kovarianzmatrix und die Rotationswinkel mit denen sich die einzelnen Kursänderungsvektoren
durch geeignete Drehoperationen ineinander überführen lassen. Diese beiden Konzepte werden auf
britische Index-Futures angewandt und die Ergebnisse mit denen der fraktalen Bewegungen
verglichen.

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