9783658211073 - Business Economics and Law Autokorrelationen in der historischen Simulation - Noel Boka Kartoniert (TB)

EAN: 9783658211073

Produktdaten aktualisiert am: 15.06.2025
Hersteller: - Hersteller-ArtNr. (MPN): - ASIN: 3658211075 
Ausgehend von der Definition und Vorstellung barwertiger Konzepte der Zinsrisikomessung führt
Noel Boka durch die Problematik von Autokorrelationen in der historischen Simulation. Nach der
Verknüpfung der grundlegenden statistischen Eigenschaften mit der praktischen Anwendung folgt
eine umfassende empirische Analyse zu den verschiedenen Ausprägungen und Einflussfaktoren. So
kann zusammengefasst werden  dass die Differenzenmethode eine ausreichende Prognosegüte
gewährleistet. Für niveauunabhängige Verfahren kann hingegen ein Kausalzusammenhang aus
geminderter Prognosegüte und Autokorrelationen festgestellt werden.

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