Dieses Lehrbuch bietet eine leicht verständliche Einführung in die moderne Finanzmathematik und
erläutert grundlegende mathematische Konzepte der Optionsbewertung der Portfolio-Optimierung
und des Risikomanagements. Hierzu gehören die Preisbestimmung durch Arbitrageüberlegungen die
Preisbestimmung von amerikanischen Optionen über die Lösung optimaler Stopp-Probleme die
Bestimmung von optimalen Konsum- und Investitionsstrategien und Erwartungswert-Varianz
Portfolios. Aktuelle Konzepte der Risikomessung wie Value at Risk und Expected Shortfall werden
ebenso vorgestellt.Grundlagen in Stochastik und Optimierung reichen für das Verständnis der
Inhalte aus und zahlreiche Übungsaufgaben mit ausführlichen Lösungen sowie drei Anhänge
erleichtern das Selbststudium.
