EAN: 9783540891406

SPRINGER-LEHRBUCH MASTERCLASS MONTE CARLO-ALG...

Der Text gibt eine Einführung in die Mathematik und die Anwendungsmöglichkeiten der Monte
Carlo-Methoden und verwendet dazu durchgängig die Sprache der Stochastik. Der Leser lernt die
Grundprinzipien und wesentlichen Eigenschaften dieser Verfahren kennen und wird dadurch in den
Stand versetzt  dieses wichtige algorithmische Werkzeug einsetzen und die Ergebnisse
statistisch interpretieren zu können. Anhand ausgewählter Fragestellungen wird er außerdem an
aktuelle Forschungsfragen in diesem Bereich herangeführt. Behandelt werden die direkte
Simulation  Methoden zur Simulation von Verteilungen und stochastischen Prozessen 
Varianzreduktion  sowie auf einführendem Niveau Markov Chain Monte Carlo-Methoden und die
hochdimensionale Integration. Es werden Anwendungsbeispiele aus der Teilchenphysik und der
Finanz- und Versicherungsmathematik präsentiert  und anhand des Integrationsproblems wird
gezeigt  wie sich die Frage nach optimalen Algorithmen formulieren und in einem asymptotischen
Sinn beantworten lässt.

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