EAN: 9783662671474

PREISE IN FINANZMÄRKTEN - JÜRGEN KREMER KARTONI...

Im Buch wird die Replikationsstrategie zur Bewertung zustandsabhängiger Zahlungsströme
dargestellt  wobei der Schwerpunkt auf zeitdiskrete Modelle gelegt wird. Eine Besonderheit des
Textes besteht darin  dass die Preisfindung im ersten Teil als verallgemeinerte Diskontierung
algebraisch  ohne Verwendung von Wahrscheinlichkeitstheorie  formuliert wird. Im zweiten Teil
wird das Bewertungsverfahren ein weiteres Mal  aber diesmal mit Methoden der diskreten
stochastischen Analysis  hergeleitet. Schließlich wird gezeigt  dass sich die
wahrscheinlichkeitstheoretische Formulierung der Replikationsstrategie in die stetige
Finanzmathematik übertragen lässt und auch hier als verallgemeinerte Diskontierung
interpretiert werden kann. Am Ende jedes Kapitels finden Sie - neben passenden Übungsaufgaben -
einen Abschnitt Das Wichtigste im Überblick  in dem die wesentlichen Begriffsbildungen 
Konzepte und Resultate des jeweiligen Kapitels in knapper Form zusammengestellt wurden. Zu
allen Übungsaufgaben werden vollständige Musterlösungen angeboten. Darüber hinaus steht Ihnen
auf YouTube eine Playlist mit Lehrvideos zur Verfügung. Für die zweite Auflage wurde der Text
an zahlreichen Stellen im Detail verbessert und es wurden neue Übungsaufgaben aufgenommen.
Darüber hinaus wurde der Text um Abschnitte zur Bewertung von Aktienanleihen und
Barrier-Optionen ergänzt. Die in der ersten Auflage angegebenen Bewertungsalgorithmen für
europäische und amerikanische Call- und Put-Optionen mit und ohne Dividendenzahlungen des
Basiswerts wurden überarbeitet  effizienter gestaltet und als MATLAB- bzw. Octave-Programme
umgeschrieben.

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