EAN: 9783736991620

RELATIVE STÄRKE ALS ENTSCHEIDUNGSKRITERIUM AUF ...

Die Dissertation behandelt die Anwendung der Relativen Stärke als Entscheidungskriterium für
Timing und Selektion auf Futures-Märkten. Als Basiswerte dienen hierbei verschiedene Futures
der Asset-Klassen Aktien  Anleihen und Rohstoffe. Die Relative Stärke als Kennzahl wird in fünf
verschiedenen Varianten berechnet  als Grundlage dient die Relative Stärke nach Levy (RSL). Zur
Analyse der untersuchten Strategien werden entsprechende Verfahren der deskriptiven Statistik
sowie unterschiedliche Signifikanztests verwendet. Ein besonderer Fokus liegt auf der
Berücksichtigung von Data Snooping durch Anwendung eines formellen Testverfahrens. Diese
Methoden dienen der Beantwortung verschiedener Fragestellungen. Hierzu zählt beispielsweise die
Frage  ob Strategien auf Basis der Relativen Stärke für Timing und Selektion positive Renditen
aufwiesen und ob diese Renditen signifikant unterschiedlich zur jeweiligen Benchmark waren.

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