In der Finanzwelt ist der Einsatz von Finanzderivaten zu einem unentbehrlichen Hilfsmittel zur
Absicherung von Risiken geworden. Dieses Buch richtet sich an Studierende der (Finanz-)
Mathematik und der Wirtschaftswissenschaften im Hauptstudium die mehr über Finanzderivate und
ihre mathematische Behandlung erfahren möchten. Es werden moderne numerische Methoden
vorgestellt mit denen die entsprechenden Bewertungsgleichungen in der Programmierumgebung
MATLAB gelöst werden können. Betrachtet werden Binomialmethoden Monte-Carlo-Simulationen und
Verfahren zur Lösung parabolischer Differentialgleichungen und freier Randwertprobleme. Auch
auf neuere Entwicklungen wie die Bewertung von Zins- und Wetterderivaten wird eingegangen.
MATLAB-Befehle und theoretische Hilfsmittel (aus der Stochastik) sind in die einzelnen Kapitel
integriert so dass keine Vorkenntnisse notwendig sind. Das Buch eignet sich hervorragend zum
Selbststudium. Der Text wurde für die zweite Auflage gründlich überarbeitet und durch aktuelle
Entwicklungen auf den Finanzmärkten ergänzt: u.a. Bewertung von Energiederivaten die im Zuge
der Liberalisierung der Energiemärkte entwickelt wurden - spezielle Kreditderivate deren
riskanter Umgang die Finanzkrise mit verursacht zu haben scheint - Adjusting Options die in
globalisierten Märkten von großer Bedeutung sind.
