Questo testo che nasce dall'esperienza didattica degli autori si propone di introdurre gli
aspetti fondamentali della teoria della probabilità e dei processi stocastici guardando con
particolare attenzione alle connessioni con la meccanica statistica il caos le applicazioni
modellistiche ed i metodi numerici. La prima parte è costituita da un' introduzione generale
alla probabilità con particolare enfasi sulla probabilità condizionata le densità marginali ed
i teoremi limite. Nella seconda parte prendendo spunto dal moto Browniano sono presentati i
concetti fondamentali dei processi stocastici (catene di Markov equazione di Fokker- Planck).
La terza parte è una selezione di argomenti avanzati che possono essere trattati in corsi della
laurea specialistica.
