EAN: 9783658392093

BEWERTUNG VON FINANZDERIVATEN MIT PYTHON - NORB...

Das Buch behandelt die Bewertung von Derivaten und strukturierten Produkten im Equity- und
Zinsmarkt (Standard und Exotische Optionen) durch numerisches Lösen der entsprechenden
Pricing-Gleichungen für eine Vielfalt von Modellen (Black-Scholes  lokale- und stochastische
Volatilität  Sprungmodelle). Die Kalibrierung dieser Modelle an Marktdaten sowie die hierzu
benötigte Berechnung der ¿Greeks¿ werden ebenso behandelt. Die Konstruktion von Zinskurven  die
Berechnung von Ausfallwahrscheinlichkeiten sowie die Bewertung von CDS runden den Text ab. Alle
Berechnungen werden in Python durchgeführt  die dazugehörigen entwickelten Python-Routinen
werden im Text abgebildet. Zu jedem der 15 Kapitel gibt es theoretische Aufgaben sowie
Programmieraufgaben mit vollständigen Lösungswegen im Anhang  der zusätzlich eine kurze
Einführung in Python liefert. Technische und theoretische Aspekte  die den Lesefluss stören 
aber für den Text allgemein wichtig sind  werden ebenso im Anhang zu Verfügung gestel

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