EAN: 9783642208676

JÜRGEN KREMER - GEBRAUCHT PORTFOLIOTHEORIE RISI...

Im vorliegenden umfassend überarbeiteten Buch werden die Grundlagen der modernen
Finanzmathematik dargestellt. Neben der wahrscheinlichkeitstheoretischen Herleitung der
Bewertungstheorie von Derivaten wird ein eleganter algebraischer  ökonomisch orientierter
Zugang zu Ein- und Mehr-Perioden-Modellen vor- und dem Konzept der Erwartungswertbildung
bezüglich eines Martingalmaßes gegenübergestellt. Behandelte Themen sind unter anderem Ein- und
Mehr-Perioden-Modelle  Portfoliotheorie  Capital Asset Pricing Model  Value at Risk  kohärente
Risikomaße  Expected Shortfall  Binomialbaum-Verfahren für europäische und amerikanische
Standard-Optionen  Berücksichtigung von Dividendenzahlungen  ausgewählte exotische Optionen 
Black-Scholes-Modell. Zu allen Bewertungsverfahren werden Algorithmen angegeben  die leicht
implementiert werden können. Viele Beispiele und Aufgaben runden das Buch ab. Der Text ist für
Studierende der Finanz- oder Wirtschaftsmathematik konzipiert worden.

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