EAN: 9783825260026

SCHRITT FÜR SCHRITT RISIKOMANAGEMENT BEI BANK...

Das Buch zeigt  wie modernes Risikomanagement bei Banken und Versicherungen in Excel und Matlab
modelliert werden kann. Die Leser:innen werden systematisch und strukturiert Schritt für
Schritt mit allen notwendigen Kenntnissen und Kompetenzen versorgt. Außer grundlegenden
Excel-Kenntnissen sind keine Vorkenntnisse erforderlich.Das Werk ist in 4 Teile gegliedert: In
Course 1 lernt man die Grundlagen zur Analyse und Modellierung von Marktrisiken kennen. In
Course 2 wird die Modellierung von Kreditrisiken eingeführt. In Course 3 werden operationelle
Risiken quantifiziert  indem Schadensverteilungen aufgrund von Expertenschätzungen kalibriert
werden. Danach werden in Course 4 einzelne Risikomaße näher beleuchtet. Zur Berechnung eines
Risikomaßes für ein Gesamtportfolio zur Bestimmung des Risikokapitals muss die Frage nach der
Aggregationsmethode diskutiert werden. Hierfür gibt es verschiedene gängige Konzepte  die in
Course 5 genauer betrachtet werden.Das Buch richtet sich an Studierende
betriebswirtschaftlicher Studiengänge mit Schwerpunkt Finanzdienstleister.utb+: Begleitend zum
Buch erhalten Leser:innen Excel-Spreadsheets als digitales Bonusmaterial zur Übung und
Anwendung. Erhältlich über utb.de.

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