EAN: 9783868152586

DAS KONZEPT DES WORKOUT LOSS GIVEN DEFAULT - RE...

Seit August 2007 ist mit dem Platzen der Immobilienblase in den USA die Diskussion über die
Sub-prime Krise entbrannt. Aufgrund der wirtschaftlichen Lage ist es vielen Kreditnehmern nicht
mehr möglich  ihre Kredite zu bedienen. Die Banken können den entstandenen Verlust nach dem
Ausfall ihrer Kreditnehmer bis heute nur teilweise beziffern. Das Thema Loss Given Default
setzt genau an diesem Punkt an. Dieser Kreditrisikoparameter dient zur Bestimmung des Verlustes
nach Ausfall eines Schuldners. In der aktuellen Forschung gibt es mittlerweile zahlreiche
Untersuchungen zur Messung des LGDs  allerdings sind diese nicht hinreichend ausgereift. Die
größten Herausforderungen liegen in der Ermittlung der Einflussfaktoren sowie des angemessenen
Diskontierungsfaktors. Hierzu präsentiert der Autor verschiedene Modelle sowie die sich daraus
ergebenden Ergebnisse für die weitere Forschung.

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